Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte zur Verfügung technisch Basierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit dieser Information, ein Intelligenter Investor kann Kauf und Verkauf Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion. But bevor wir beginnen, brauchen wir eine Definition, was wir mit Trading Bands sind Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet, um einen Umschlag zu bilden Es ist die Aktion Der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir besonders interessiert sind Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist in der Profit Magie der Aktie Transaktions-Timing-Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu Hilfe bei der Zyklusidentifikation. Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung Ein gleitender Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um die preisgewonnene Popularität zu erhalten, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow gebaut wurde Jones Industrial Average DJIA Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt an. Berechnen Sie dann das Oberband, indem Sie das Bild vervielfachen Durchschnittlich um 1 plus das gewählte prozent 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden am meisten Beliebte Durchschnittswerte sind die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg, um den Markt zu finden Die Bandbreiten und nicht der intuitive oder zufällige Wahlansatz, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder so konstruiert werden, dass sie einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und immer noch sehr nützlichen Ansatz, den er mit dem 21-Tage festhält Durchschnittlich und schlug vor, dass die Banden 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Bands um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung Obere Bandbreite erweitert und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer besser Ansatz, als den Markt zu sagen, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die Schlüsselvariable Um Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen zu schaffen Ansatz für Handelsbänder Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßen getestet, bevor ich die Standardabweichung wähle, als die Methode, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Bollinger Bands reagieren daher sehr schnell auf Große Bewegungen auf dem Markt. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Sie verwenden bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitstrend beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt Unterstützung und Widerstand in vielen bietet Fälle. Es gibt einen großen Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein weiteres Um Klarheit zu erhalten, werde ich Beschränken meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Baustellenbaustellen Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die Kurzzeit - Und langfristige Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien eine 20-Tage-Periode ist optimal für die Berechnung Bollinger Bands Es ist beschreibend für die Zwischen-Trend und hat breite Akzeptanz Der kurzfristige Trend scheint Gut bedient durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover Kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, wählen Sie eine, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug aus einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen ist, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn wiederum die Korrektur fällt hinter dem Durchschnitt, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel häufiger unterstützen, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Probleme, Ich würde einen 20-tägigen Berechnungszeitraum als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihm abweichen, wenn die Umstände mich dazu zwingen, Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden, zwei Und eine zehnte Standardabweichung sind eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut 50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittleres Band 50-Tage-SMA-Unterband 50-Tage-SMA - 2 1 s. Unteres Band 10-Tage-SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur von Die Perioden sind unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Die Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise sind Hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Die Materie tatsächlich Zentren auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands nicht geben absolute Kauf und Verkauf von Signalen einfach durch die Berührung eher, sie bieten einen Rahmen, in dem Preis kann mit Indikatoren verbunden sein. Einige ältere Arbeit Dass die Abweichung von einem Trend, der durch eine Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt gemessen wurde, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators an Die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion nicht bestätigen, dass es ist, divergiert es uns Verkaufssignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bands gebildet wird, gefolgt von einem Zweite Oberseite innerhalb der Bänder stellt ein Verkaufssignal dar Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern Dieses hilft häufig beim Spotting Tops, wo der zweite Push zu einem nominalen neuen Hoch geht Umgekehrt ist wahr für lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, Die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir am unteren Band Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und Unter 0 sind wir unterhalb der unteren band. close - untere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen Preis-Aktion zu Indikator-Aktion Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf dem nächsten Push-down zu etwas niedrigeren Preisniveaus nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI stoppt bei 40 Wir bekommen ein Kaufsignal verursacht durch Preisaktion innerhalb der Bands Die erste Tief kam außerhalb der Bands, während die zweite Niedrig wurde in den Bands gemacht Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, also geben uns ein bestätigtes Kaufsignal. Unteres Band - unteres Band. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie sind Kombiniert wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig Bandbreite, ein weiterer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bands, die als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts ausgedrückt werden. Wenn die Bands drastisch schrumpfen, ist eine starke Expansion der Volatilität in der Regel Tritt in der nahen Zukunft auf Beispielsweise hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 zu spektakulären Bewegungen geführt Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Anfahren immer unterwegs sind Januar 1991 ist ein gutes Beispiel. Avide Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz von technischen Analysen erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet werden Bestätigen einander ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber kombinieren RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate unter der Annahme, alle wurden aus abgeleitet Schlusskurse und verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht hier sind jedoch drei Indikatoren, um mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen Inmitten Indikatoren aus Preis allein abgeleitet, RSI ist eine gute Wahl Schließen Preise und Volumen kombinieren, um on - Balance Volumen, eine weitere gute Wahl Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geld zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu stark kolinear und damit zusammen kombinieren für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt werden MACD könnte ersetzt werden Für RSI, zum Beispiel. Der Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen Die untere Zeile Ist es, die Preisaktion innerhalb der Bands mit der Handlung eines Indikators zu vergleichen, den Sie gut kennen. Für die Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht kollinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger erstellt , CFA, CMT und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbänder zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands entnommen. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu finden. Angemessene Indikatoren Kann aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Inter-Market-Daten etc. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, Aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als eins. Bollinger Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren, klären Sie reine Preismuster wie M tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag Der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trends Märkten Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und unten die untere Bollinger Band. Schließen außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und Zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Defaults Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es beschreibend sein Der mittelfristige Trend. Für eine konsequente Preisvergütung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen sein Reduziert von 2 bei 20 Perioden, auf 1 9 bei 10 Perioden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzlich Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die auf der Rückseite des Berechnungsfensters liegen, müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung exponentielle Mittelwerte verwendet werden. Nehmen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung vor Bei der Konstruktion der Bands Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. In der Praxis finden wir in der Regel 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit der Standardparameter B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten. Classic Charts. Wenn Sie im Chart-Bereich ankommen, können Sie Classic, Advanced oder NextGen Charts auswählen Wenn Sie ein Abonnent sind, wird Ihr Browser für denselben Diagrammtyp geöffnet Verwendet letztes Mal Klassische Diagramme Benutzer öffnen mit der Standardansicht, es sei denn, Sie haben angepasst und eine Standardansicht, die unten abgedeckt ist. Um einen Aktienplan anzuzeigen, geben Sie den Ticker ein und klicken Sie auf die Schaltfläche GO. Sie können den Namen des Unternehmens eingeben, wenn Sie es nicht kennen Ticker-Symbol und eine Pop-up-Liste wird angezeigt, so können Sie Ihre Auswahl Wenn Sie gerne zufällige Charts aus unserer Datenbank klicken Sie auf die zufällige Diagramm box. Classic Chart Settings. As Sie führen Ihren Cursor über ein Preis-Diagramm, das Datum der Der ausgewählte Balken wird zusammen mit dem offenen, hohen, niedrigen, letzten, änderung und prozentualen Wechsel und dem Volumen und dem prozentualen Volumen angezeigt. Um das Diagramm anzupassen, um die Periode der Daten zu ändern, Diagrammtyp, Diagrammzeitlänge, Diagrammgröße, Kartenmaßstab Und Skala-Typ, Methodensignale oder um Ihre Chart-Einstellungen zu speichern klicken Sie auf Chart. Period Sie können aus täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitraum wählen Die Standard-Periode ist Daily. Chart-Typ Es gibt sechs Chart-Typen zur Auswahl von Bollinger Bar, Candlestick , Line, Traditional Bar, Interday Bar und Intraday Bar Eine Beschreibung der verschiedenen Chart-Typen kann gefunden werden, indem man neben Chart Type. Length Length bezieht sich auf die Zeitspanne, in der das Chart abgedeckt ist. Für Tagesdiagramme können Daten für eins, drei angezeigt werden , Viereinhalb, sechs und neun Monate, ein Jahr, eineinhalb Jahre und drei Jahre Für wöchentliche Charts sind Daten für sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier, verfügbar Jahre, sieben Jahre und max - die gesamte verfügbare Geschichte Für monatliche Diagramme stehen Daten für zwei, drei, fünf oder sieben Jahre und max - die gesamte verfügbare Geschichte zur Verfügung. Chart Größe Es gibt drei verschiedene Diagrammgrößen - klein, mittel und groß - das kann angezeigt werden Dies ist hilfreich, wenn Sie mehr Details sehen oder die Diagramme auf einem kleineren Bildschirm sehen möchten, so dass Sie nicht einmal horizontal scrollen müssen, um das gesamte Diagramm zu sehen. Skala Diese Option ändert die vertikale Skala zwischen linear und logarithmisch Die horizontale Achse, Zeit, ist immer auf einer linearen Skala aufgezeichnet Eine logarithmische Skala wird empfohlen, wenn Plotten Aktien mit Preis eine lineare Skala wird empfohlen, wenn Plotten Aktien mit Prozent. Um zwischen Preis oder Dollar wechseln und Prozent klicken Sie auf die Wahl, die Sie mögen die Default ist dollar. Method Signals Signale für die vier von John Bollinger entwickelten Trading-Methoden können auf dem Diagramm angezeigt werden, indem du auf "Show" oder "Hidden" versteckst, indem du auf "Hide" klicken. Es erscheint ein Panel, das die Signale beschreibt. Grüne Aufwärtspfeile sind die Kaufsignale, rote Pfeile nach unten Sind Verkaufssignale, und die Zahlen eins bis vier entsprechen der Handelsmethode Sie können auch in den Listenbereich gehen, um die Bestände zu sehen, die die technischen Kriterien für jede Methode an diesem Tag erfüllen. Speichern Sie die Diagramme Um Ihre Diagrammeinstellung zu speichern, verwenden Sie die Funktion Speichern Einstellungen Das Recht rechts des Chart-Butons Das Speichern der Chart-Einstellungen und die Zuweisung einer Standard-Chart-Ansicht ist eine großartige Zeitersparnis. Klicken Sie auf die Details zum Speichern, Ändern und Löschen der Standardeinstellung Klassische Diagramme ermöglichen es Ihnen, mehrere Diagrammeinstellungen zu speichern Die Preis chart. Bollinger Bands. Bollinger Bands sind adaptive Trading-Bands, die die Frage beantworten Sind Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Der adaptive Mechanismus ist Volatilität Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt mit einer Standardperiode von 20 Die oberen und unteren Bands Werden über und unter dem mittleren Band durch ein Vielfaches der Standardabweichung verteilt, wobei der Default-Multiplikator zwei ist. MiddleBB Durchschnittlich schließen, 20 UpperBB MiddleBB 2 0 StandardDeviation schließen, 20 LowerBB MiddleBB 2 0 StandardDeviation schließen, 20.Wenn Sie den Berechnungszeitraum ändern Und wünschte, dass die Bänder eine konsistente Menge an Daten enthalten, die die folgenden Multiplikatoren verwenden 10 Perioden, 1 9 50 Perioden, 2 1. Es gibt viele Verwendungen für Bollinger Bands, unter den beliebtesten sind Mustererkennung und diskrete Kauf - und Verkaufsaufbauten in Kombination mit anderen Indikatoren Siehe das Buch Bollinger auf Bollinger Bands für eine ausführliche Erklärung hier klicken 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Umschläge sind eine Variante auf Bollinger Bands, die sich auf die Extreme der Preisaktion konzentrieren Während Bollinger Bands zentriert sind Ein gleitender Durchschnitt, in der Regel von Schlusskursen, Bollinger Umschläge sind von den Höhen und den Tiefs verankert Die obere Bollinger Umschlag ist aus einem gleitenden Durchschnitt der Höhen und der Standardabweichung der Höhen gebaut, die untere Bollinger Hüllkurve ist aus einem gleitenden Durchschnitt von Die Tiefen und die Standardabweichung der Tiefen Die Formeln sind. UnterBE Durchschnittlich hoch, 20 1 5 StandardDeviation hoch, 20 LowerBE Durchschnitt niedrig, 20 1 5 StandardDeviation low, 20.Seit gibt es kein mittleres Band in der Berechnung, wir implizieren eins durch Wobei der Mittelwert der oberen und unteren Umschläge. MiddleBE UpperBE LowerBE 2.Bollinger Umschläge sind besonders nützlich, wenn die Trading Session ist nicht gut definiert, in Zeiten extremer Marktmaßnahmen und werden in der Ice Breaker Trading System verwendet 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Simple Moving Average. Der einfache gleitende Durchschnitt ist vielleicht das elementarste technische Analyse-Tool Es ist die Summe der Daten für eine gegebene Anzahl von Datenpunkten geteilt durch die Anzahl der Datenpunkte In der Statistik ist es bekannt als die Arithmetisches Mittel Das Wort Bewegen bedeutet, dass, wenn jeder neue Datenpunkt verfügbar wird, das Berechnungsfenster vorrückt, einen neuen Durchschnitt zu erzeugen. Einfache Verschiebung Durchschnittliche Summe, n n. Oft verwendet, um zu kaufen und zu verkaufen Signale, wenn es gekreuzt wird, ist es vielleicht besser verwendet Als Maß für die Trendrichtung, wenn die Periode n festgelegt ist, um den mittelfristigen Trend zu beschreiben. Für die Börse mit Tagesdaten finden wir 20 Perioden einen guten Startvorgang für n.2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Exponential Moving Average. Der einfache gleitende Durchschnitt kann aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber alten Datenpunkten, die das Berechnungsfenster verlassen, problematisch sein. Dies gilt insbesondere für kurzfristige Mittelwerte. Zum Beispiel bei einem 10-Perioden-Durchschnitt, wenn es eine große Änderung gab Die Daten zehn Perioden vor, wird der Wert des Durchschnitts wird die nächste Periode ändern, auch wenn Preis unverändert bleibt Eine beliebte Glättung Technik, die dieses Problem vermeidet ist der exponentielle Durchschnitt Die Berechnung verwendet einen Teil der heutigen Daten und ein Teil der gestern s Durchschnitt zu Am heutigen Durchschnitt ankern Dies hat die Wirkung, die Empfindlichkeit gegenüber den aktuellsten Daten zu erhöhen und die Empfindlichkeit gegenüber älteren Daten zu reduzieren. Das zu verwendende Gewicht wird über die Formel exp 2 n 1 gefunden, wobei n die Anzahl der Perioden in einer vergleichbaren, einfachen Bewegung ist Durchschnittlich Für 10 Perioden 2 10 1 0 18.Exponential Moving Average Exp schließen 1 exp vorheriger Durchschnitt 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. John Bollinger s Price Magnet. Early Markt Techniker oft künstliche oder synthetische Preise als Trading-Tools Es gab Drei Hauptansatz-Synthesen, die entworfen wurden, um zu reflektieren, wo die Sicherheit gehandelt werden sollte, wo sie in der Zukunft handeln würde, oder als Hinweis auf Unterstützung und Widerstand. Ein Beispiel für synthetische Preise, die noch in Gebrauch sind, sind die Bodenhändler s numbers. Mid Point High Low Close 3 der typische Preis Upper Pivot 2 Mid Point Low Lower Pivot 2 Mid Point High. See Marc Fisher auf ACD und Pivots in seinem Buch Logical Trader für mehr auf aktuelle Nutzung Es gibt viele andere Beispiele in der Geschichte der technischen Analyse. Bei der Arbeit an null-lag bewegten Durchschnitten wurde ich an die Berechnungen für synthetische Preise erinnert Ich sah ähnliche Ideen in Jim Alphiers Arbeit reflektiert, so dass ich dachte, ich d geben die Idee ein Spin Ich wollte nicht eine einfache Klammer, Bollinger Bands Bereits gedient in dieser Rolle Was ich wollte war ein Gefühl der wahrscheinlichsten Richtung der Preise Nach einer Menge von starrte an der Decke, wurden Preismagnete geboren Die Idee ist einfach und robust die berechneten Preise gelten als Magnete, ziehen Preise höher oder niedriger Sie können sie als eine natürliche Bias oder Tendenz auf der Grundlage der jüngsten Marktwirkung zu denken Der Punkt oben oder unten heute s Bar ist eine Prognose für morgen Richtung Die Schwelle eliminiert die Preismagnete in der Nähe der aktuellen Periode s schließen gesetzt auf 0 0 zu sehen, alle Preis Magnete oder zu einem größeren Wert zu sehen weniger Preis Magnete 2 oder 4 sind gute Entscheidungen für viele Aktien Genießen Sie JB.2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. HIPs und LOPs sind HIgh Punkte und LOw Punkte HIPs Und LOPs werden oft als Pivots bezeichnet, aber wie wir diesen Begriff bereits verwenden, werden wir bei HIPs und LOPs bleiben. Ein HIP ist eine Bar mit einer hohen, die höher ist als die Bar vor ihm oder die Bar danach. Auf den Charts ist ein HIP Dargestellt durch ein H über dem Tag, an dem es aufgetreten ist. LOP ist ein Stab mit einem niedrigen, der niedriger ist als der Stab vor ihm oder der Stange nach ihm Auf den Diagrammen wird ein LOP durch ein L unter dem Tag, den es aufgetreten ist, dargestellt. HIPs und LOPs sind eines der ältesten und grundlegendsten technischen Werkzeuge Sorgfältiges Studium dieser entscheidenden Marker belohnt Sie mit einem besseren Verständnis der grundlegenden Struktur von Preis und Marktdynamik. Origin Der Ursprung des Konzepts ist höchstwahrscheinlich Henry Wheeler Chase s beringte Höhen und Tiefs aus den 1930er Jahren In dieser Ära Trader aufgezeichnet Preise auf säulenförmigen Pads für die Analyse und umkreist eine hohe, die höher war als die hohe über sie oder darunter oder eine niedrige, die niedriger war als die niedrige über sie oder darunter. Was macht es in Ein Aufschwung HIPs und LOPs werden in einer geordneten Progression höher und umgekehrt auftreten. In einer Konsolidierung bilden sie kein erkennbares Muster. HIPs und LOPs sind nützlich, um kurzfristigen Widerstand und Unterstützung zu identifizieren und können als Marker in einem Swing-Handelsansatz verwendet werden Kann auch verwendet werden, um Stopp-Levels und als Trend-Identifikatoren im Gefolge eines Squeeze zu identifizieren. Sie sind auch nützlich bei der Mustererkennung. Zum Beispiel werden die meisten W-Bodenmuster aus einem LOP, einem HIP und dann einem LOP bestehen. Die Nummer im Drop Up-Liste ist bekannt als die Reihenfolge der HIPs und LOPs bestimmt es die Anzahl der Tage auf jeder Seite der HIP oder LOP, die gezählt werden Zum Beispiel, wenn Sie 2 wählen, nur HIPs mit zwei oder mehr niedrigeren Höhen vor und nach wird Markiert Bitte beachten Sie, dass HIPs und LOPs zukunftsorientiert sind und eine Anzahl von Perioden benötigen, die ihrer Bestellung entsprechen, bevor sie geplottet werden können. Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Der Zig Zag ist ein gefilterter Preis, der kurzfristig eliminiert Lärm Ein Zig-Zag-Plot verbindet Schwankungen von Größen größer als die vom Benutzer gewählte Prozentschwelle Wenn 10 ausgewählt ist, verbindet der Zig-Zag die höchsten Höhen und die niedrigsten Tiefs, die durch mehr als 10 Zig-Zack-Plots getrennt sind, stellen idealisierte Preiswege dar und sind nützlich für Klarstellung der Preismuster und für die Trendidentifikation Wenn zum Beispiel ein Höchstwert von 100 liegt, wird ein 10 Zig Zag jede Preisaktion ignorieren, bis der Preis auf 90 fällt. Wenn ein neuer High gemacht wird, wird er so hoch ankern und auf einen warten 10 Drop aus dem neuen Anker Nach einem 10-Drop wird es nichts weniger als eine 10 Rallye oder eine neue Low ignorieren Unsere Version basiert auf Arthur Merrill s Arbeit veröffentlicht in gefilterten Waves.2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Chandelier Stops waren Populär von Chuck LeBeau Sie sind dynamische, progressive Stopps, die ab dem Zeitraum nach dem Eintritt in einen Handel berechnet werden. Die Formeln sind einfach und robust Für den Verkauf hält, wenn Sie lange sind, ist die Haltestelle die höchste hoch, seit Sie den Handel weniger als n-mal betreten haben M-Tag Durchschnitt True Range ATR Für den Kauf Stopps, wenn Sie kurz sind die Haltestelle ist die niedrigste niedrig, da Sie den Handel plus n mal der m-Tag ATR eingegeben Die üblichen Vorgaben sind n 3 und m 10, so dass ein normaler Kronleuchter verkaufen Stop ist Die höchsten hoch seit Eintritt weniger dreimal die 10-Periode ATR. True Range TR ist ein Maß für die Reichweite, die alle Lücken, die in der Preisstruktur zwischen Perioden auftreten können enthält. Für die true high ist der Wert die aktuelle Periode s hoch oder früher Periode s nah, je nachdem, welcher Wert höher ist Für den wahren Tiefstand ist der Wert die aktuelle Periode s niedrig oder die vorherige Periode s enge, je nachdem, welcher Wert niedriger ist, ist der wahre Hochminus der wahren niedrigen ATR ein n-Periodenmittelwert von TR, wobei n ist Ist in der Regel 10.Chandelier Stops können jede Periode ändern eine offene Position wird gehalten, wie ATR wird sich ändern, auch wenn eine neue hoch, wenn lange oder niedrig, wenn kurz seit Eintrag ist nicht aufgezeichnet Eine Frage, die oft kommt, ist, ob der Stopp zu beenden Zum Beispiel, wenn diese Periode s für eine kurze Position stoppt, ist 33 35 und die nächste Periode s ist 33 5 wegen einer Expansion in ATR, sollten wir mit dem konservativeren Stopp von 33 35 bleiben oder es erlauben, um ein bisschen auf 33 zurückzukehren 5 Chuck LeBeau s Antwort ist, dass die Unterstützung ist ein Merkmal der Kronleuchter Stops, die erlaubt werden sollte und das ist gut genug für uns. Um einen Kronleuchter Stopp, verwenden Sie das Pulldown-Menü, um lang oder kurz zu wählen, geben Sie das Einstieg Datum und Die m - und n-Parameter, die Vorgaben sind 10 und 3 Sie können eine Dezimalzahl für den n-Parameter eingeben. Sie haben die Möglichkeit, eine Stopp - oder Stufenumkehrposition anzuzeigen, die am Ende eines jeden Trends einen neuen Handel eröffnet Im Kontrollkästchen Wenn nicht markiert, wird nur ein Trade angezeigt. Nach dem Plot des Charts werden die Kronleuchter Stopps ausgehend von der Einstiegsposition in die Ausgangsposition gelegt, wenn die Bedingungen erfüllt sind, sonst bleibt der Handel offen Für die immer-in Option, der Stopp wird umgekehrt, wenn er geschlossen ist und ein neuer Handel initialisiert wird. Die Signale für jeden Handel werden ebenfalls gezeichnet. Für einen langen Handel Ein grüner Pfeil wird am Eingang gezeichnet und ein roter Pfeil wird am Ausgang gezogen, wenn die Position ist Geschlossen Für einen kurzen Handel Ein roter Pfeil wird am Eingang gezeichnet und ein grüner Pfeil wird am Ausgang gezogen, wenn die Position geschlossen ist. Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BBStops sind eine Variation auf Parabolic Stops, wo der Anfangsstopppunkt ist Wird unterhalb der Niedrigstufe der Einstiegszeit für lange Trades oder über dem Hoch der Einstiegszeit für kurze Trades durch den in Bollinger Umschlägen verwendeten Berechnungsmechanismus ausgeglichen. Diese Kombination des Parabolic Stop Mechanismus und des Bollinger Envelope Intervalls erweist sich als leistungsstark Eine, die erfordert, dass der Handel zusätzlich zur Verfolgung des Handels s Fortschritte Siehe Hilfe für Parabolstopfen für weitere Details BBStops sind nur für eine einzelne Position gezeichnet Die Vorgabe für den BE-Parameter ist 1 5, was wir gut funktionieren, aber Sie Kann versuchen, kleinere Werte für mehr konservative Stopps oder größere Werte zu geben, um dem Handel mehr Raum zum Atem zu geben Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Stationen werden von einem Preis - und Zeithandelssystem abgeleitet, SAR Stop und Reverse, eingeführt von Welles Wilder in seinem 1978er Buch Neue Konzepte in technischen Handelssystemen Der Parabolic Stop verfolgt den Preis, während sich der Trend im Laufe der Zeit erstreckt. In einem Aufwärtstrend steigt die Haltestelle von unterhalb der Preislinie und in einem Abwärtstrend fällt der Stopp von über der Preislinie Wenn der Preisverlauf ist Unterbrechung unterhalb oder oberhalb der Indikatorzeile wird der Stopp ausgelöst. Der Algorithmus, der für die Berechnung der SAR verwendet wird In einem Aufwärtstrend Langer Handelsstrom SAR Vorheriger SAR Vorheriger AF Vorheriger EP Vorheriger SAR Wo EP Extreme Point der höchste Höchstwert im aktuellen Trend ist AF Beschleunigungsfaktor der Startet bei der benutzerdefinierten Schrittwert-Voreinstellung ist 0 02 und erhöht sich um den Schrittwert jedes Mal, wenn ein neues Hoch im aktuellen Trend erfolgt. Das AF hört auf zu steigen an der benutzerdefinierten Grenzwertvorgabe ist 0 2.In einem Abwärtstrend Kurzhandelsstrom SAR Vorheriges SAR Vorheriges AF Vorheriges SAR Prior EP Wo EP Extreme Point das niedrigste Tief im aktuellen Trend ist Der AF-Beschleunigungsfaktor, der bei der benutzerdefinierten Stufenwert-Voreinstellung beginnt, ist 0 02 und erhöht sich bei jedem neuen Tiefstwert um den Schrittwert Im aktuellen Trend Der AF hört auf zu steigen an der benutzerdefinierten Grenzwert-Voreinstellung ist 0 2. Um die Parabol-Stopps zu zeichnen, verwenden Sie das Pulldown-Menü, um eine lange oder kurze Position anzugeben, geben Sie das Einstiegsdatum an, die AF-Stufe default 0 02 Und die maximalen AF-Standard-0 2-Parameter. Nachdem Sie das Diagramm gezeichnet haben, werden die Parabol-Stops ausgehend von der Einstiegsposition bis zum Ende des Diagramms gezeichnet. Der Stopp wird umgekehrt, wenn jede Position geschlossen ist und ein neuer Handel initialisiert wird Langer Handel Ein grüner Pfeil wird am Eingang gezeichnet und ein roter Pfeil wird am Ausgang gezogen, wenn die Position geschlossen ist. Für einen kurzen Handel Ein roter Pfeil wird am Eingang gezeichnet und ein grüner Pfeil wird am Ausgang gezogen, wenn die Position geschlossen ist .2012 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Band Indikatoren. B, Prozent b PB. B Prozent b war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet wurden. Es verwendet eine Variation der Formel für Stochastik b stellt den Ort der letzten Schließung innerhalb der Bollinger Bands dar. Bei 1 0 liegt die enge am oberen Band bei 0 0 die enge ist am unteren band und bei 0 5 die ende ist bei der mittleren band A b lesen von 1 1 bedeutet, dass sie über dem oberen band um 10 der breite der bänder -0 2 bedeutet, dass sie unter dem sind Untere Bande um 20 der Breite der Bands. Um die Analyse zu erleichtern, geben wir Ihnen die Möglichkeit, zwei Glätte von b b1 und b2 b1 ist eine dreiseitige Glättung von b und b2 ist eine dreiseitige Glättung von b1 Diese sind ähnlich Zu den für Stochastika verwendeten Glätten, außer dass wir exponentielle Mittelwerte verwenden. B ist ein nützliches Werkzeug für die Identifizierung von Divergenzen, die Diagnose von Tops und Böden, und die Mustererkennung b wird auch weitgehend im Handelssystemaufbau verwendet. Es ist perfekt für die Erkennung, wenn ein neues Hoch oder Tief ein neues absolutes Extrem ist, aber kein neues Extrem relativ zu Die Bollinger Bands 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BBImpulse ist abgeleitet von b Sein Wert ist die periodische Änderung von b, also wenn b 0 45 dieser Zeitraum und 0 20 letzte Periode der aktuelle Wert von BBImpulse ist 0 25 Wir Präsentieren zwei Referenzniveaus auf dem Diagramm, eine Alarmstufe und eine Impulsstufe Im Allgemeinen bewegt sich der Markt in Richtung der letzten Warnungen und Impulse, außer gegen Ende eines Zuges, wo man von diesem Indikator Ian Woodward die Erschöpfungsumkehrsignale nutzen kann Beschäftigt BBImpulse für seine Kahuna-Signale mit Schlüsselniveaus von 0 24 und 0 40 Siehe die Beschreibung für den Indikator Stochastic Impulse.2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BandWidth war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet wurden BandWidth zeigt, wie weit Die Bollinger Bands sind als Funktion des mittleren Bandes Die Formel ist upperBB lowerBB middleBB. Die populärste Verwendung von BandWidth ist, die Squeeze zu identifizieren, die eine 125-Periode niedrig für den Indikator ist und ist sehr hilfreich bei der Diagnose des Anfangs von Trends Das Gegenteil von The Squeeze, The Bulge, ist nützlich, um das Ende der Trends zu diagnostizieren. Zusätzlich zur BandWidth-Linie zeichnen wir zwei Referenzzeilen, um einen Sinn dafür zu geben, wo die aktuelle BandWidth in Bezug auf die Geschichte steht. Die obere Zeile repräsentiert die Höchste Bandbreite in den vergangenen 125 Perioden Die Bulge bei Berührung Die untere Linie stellt die niedrigste Bandbreite in den letzten 125 Perioden dar. Der Squeeze, wenn er berührt wird. Schließlich gibt es eine Möglichkeit, eine dreiseitige Glättung von BandWidth zu erstellen, um zu helfen, Wendepunkte zu identifizieren und zu klären Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BandWidth Delta BWD. BandWidth Delta stellt den Impuls von BandWidth dar und ist bei der Diagnose der Peaks und Täler in BandWidth als Marker potenzieller Trendveränderungen nützlich. Dieser Indikator ist besonders nützlich, wenn man versucht, das Konsolidierungspotential zu analysieren Oder Umkehrungen nach großen Zügen Sie können an BandWidth Delta als Lupe für BandWidth 2011 denken Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BandWidth, Prozent BandWidth PBW. BandWidth Percent BandWidth verwendet die Formel für Stochastics, um BandWidth als Funktion seiner n-Day-Look-Back-Periode zu normalisieren 125-Perioden ist die Voreinstellung, aber Sie können Ihre eigene Rückblickperiode wählen 1 0 entspricht der höchsten Bandbreite in der Vergangenheit n Perioden, während 0 0 der niedrigsten Bandbreite in den letzten n Perioden entspricht Wenn Sie 125 als Rückblickzeit verwenden, dann 0 0 Die Squeeze und 1 0 The Bulge Die Interpretationen ähneln BandWidth, aber einige finden die normalisierte oder geschlossene Präsentation intuitiver BandWidth, zusammen mit b, sind zwei primäre Bausteine für Bollinger Band Handelssysteme 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BBTrend nutzt die Art und Weise, wie Bollinger Bands unterschiedlicher Länge interagieren, um festzustellen, ob der Markt ist Trending oder nicht Unter den allgemein verwendeten technischen Indikatoren, Average Directional Movement Index ADX und Choppiness Index CI dienen ähnliche Zwecke. Sie können die beiden Zeiträume, kurz und lang 20 und 50 sind die Vorgaben, aber 10 und 30 oder 40 kann attraktiver sein Für kürzere Trader. Unter den traditionellen Trendindikatoren kombiniert BBTrend Richtungsinformationen mit den Trendinformationen Messwerte unter Null deuten auf negative Trends hin und Messwerte über Null geben positive Trends an Je weiter die Abweichung von Null desto stärker der Trend 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BBMomentum misst Preisbewegungen als Funktion der Breite des Bollinger Bands BBMomentum s Wert ist die n-Periode Preisänderung geteilt durch das Oberband abzüglich des unteren Bandes Ein guter Anfangswert für n ist die Hälfte der Länge der Bollinger Band Berechnung So, wenn Sie 20-Periode Bollinger Bands verwenden, versuchen Sie 10 Perioden für BBMomentum. BBMomentum normalisiert Momentum mit der Breite der Bollinger Bands In flüchtigen Zeiten nimmt es eine große Änderung im Preis, um die gleiche BBMomentum Lesung zu erstellen Als eine viel kleinere Veränderung in ruhigen Zeiten schaffen würde BBMomentum kann als eine Form der Volatilität-normalisierte Dynamik gedacht werden und kann verwendet werden, wie jeder andere Impulsindikator verwendet wird. 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BBIndex ist ein Klassiker Overbought Überverkauf Indikator ähnlich in der Anwendung auf die Commodity Channel Index CCI In der Tat kann es als eine moderne Version von CCI gesehen werden Match die Periode auf den Trend, den Sie handeln, 20 ist der Standard, und verwenden Sie plus minus 2 0 als grundlegende überkauft Übertriebene Referenzniveaus mit plus minus 3 0 als extreme Levels BBIndex ist auch ein hervorragendes Divergenz-Tool, und als solches ist hilfreich bei der Identifizierung der Anfänge und Enden der Trends.2012 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BBAccumulation kombiniert drei Volumen Indikatoren, Akkumulation - Distribution AD, Intraday Intensity II und On-Balance Volumen OBV in einem Bollinger Band-Framework Zuerst werden die Indikatoren mit b normalisiert, dann werden sie kombiniert OBV untersucht die periodische Veränderung, II untersucht den Schließungsort im periodischen Bereich und AD untersucht die Beziehung Zwischen dem offenen und nahe dem periodischen Bereich Wenn es normalisiert ist, so sind sie vergleichbar, zusammengenommen geben sie ein ausgezeichnetes Bild der Angebotsnachfrage Merkmale eines Sicherheitspartners Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. BBPersist ist einfach, elegante Zählanwendung, die Zählt Höhen über dem oberen Bollinger Band und unterschreitet die untere Bollinger Band und vernetzt sie, um einen Indikator zu schaffen. BBPersist zeigt das Gleichgewicht zwischen Kraft und Schwäche im Laufe der Zeit und ist sehr hilfreich bei der Diagnose dieses schwierigen analytischen Problems, das Gehen nach oben oder unten die Bands Sie Kann einen zweiten BBPersist zeichnen, indem er einen anderen Zeitraum in der zweiten Box spezifiziert. Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Volumen Indikatoren - Standard. Im Allgemeinen sind Volumenindikatoren dazu bestimmt, die Angebotsnachfragebeziehungen auf dem Markt zu klären. Zwei Modi der Analyse sind üblich , Trend und Divergenz Für die Standardversionen ist die Trendanalyse in der Regel der erste Schritt, bei dem Warnungen als Divergenzen zwischen Preis - und Indikator-Action-Entwicklungen erzeugt werden. Dies ist ein einfaches Balken-Diagramm des Transaktionsvolumens, das für jede Periode aufgezeichnet wurde Durchschnitt ist enthalten, um zu identifizieren, hohe und niedrige Volumen Perioden Sie können die Anzahl der Perioden im Durchschnitt 50 ist die Standardeinstellung 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Normalized Volume Vol. Normalized Volumen ist Volumen geteilt durch einen Durchschnitt Diese Handlung Hat zwei Hauptanwendungen erlaubt es Ihnen zu beurteilen, ob Volumen hoch oder niedrig auf einer relativen Basis ist und es erlaubt den Vergleich der Lautstärke von der Ausgabe zu geben Sie können die Anzahl der Perioden im Durchschnitt 50 ist die Standardeinstellung Die horizontale Zeile bei 100 Ist das Volumen für diesen Zeitraum gleich seinem n-Periode-Durchschnitt Es kann hilfreich sein, an Volumen zu denken, wenn es über 125 und niedrig ist, wenn es unter 80.2011 ist Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. On-Balance Volume OBV. On - Balance Volume OBV ist einer der ältesten und bekanntesten aller Volumenindikatoren OBV wurde von Joe Granville populär und ist ein guter Trend Indikator OBV fügt Volumen zu einer laufenden Summe, wenn der Preis schreitet und subtrahiert Volumen aus der laufenden Summe, wenn der Preis sinkt Ist dazu gedacht, die grundlegenden Kräfte des Angebots und der Nachfrage zu modellieren, die den Markt treiben Zwei exponentielle Glätte sind verfügbar.2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Preis-Volumen-Trend PVT. Preis-Volumen-Trend PVT ist David Marksteins Variation auf On - Balance Volumen OBV, in dem die prozentualen Änderungen von Periode zu Periode verwendet werden, um Volumen zu analysieren Zwei exponentielle Glätte sind verfügbar 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Accumulation-Distribution AD wurde von Larry Williams erstellt, um den Kauf Druck Anhäufung und Verkauf Druck zu verfolgen Verteilung AD vergleicht die Reichweite zwischen dem offenen und nah an der Reichweite des Tages Es ist ein Konzept, das sehr eng mit japanischen Leuchterkarten verknüpft ist. Zwei exponentielle Glätte sind verfügbar. 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Intraday Intensity II. Intraday Intensity II Wurde von dem Ökonomen David Bostian entwickelt Dieser Indikator nutzt die Position der engen in Bezug auf die hohe und niedrige zu parsen Volumen Es ist gemeint, um die Aktivitäten der institutionellen Händler zu verfolgen große Blöcke bewegen den Markt in Richtung ihres Auftragsflusses - zunehmend So in Richtung der enge Zwei exponentielle glätte sind verfügbar In einigen Programmen dieser Indikator ist bekannt als Money Flow.2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Sponsored Volume SV. Sponsored Volume SV ist eine Version von Intraday Intensity II von Jim Alphier, die true verwendet Höhen und Tiefen statt periodischen Höhen und Tiefen in der Berechnung Wenn Sie etwas handeln, das häufige und große Lücken hat, können Sie diese Version von II verwenden. Zwei exponentielle Glätte sind verfügbar. 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Interday Akkumulation IA. Interday Akkumulation IA ist eine Version von Accumulation-Distribution AD, die echte Höhen und Tiefen anstelle von periodischen Höhen und Tiefen in ihrer Berechnung verwendet Wenn Sie etwas handeln, das häufige und große Lücken hat, können Sie diese Version von AD verwenden Zwei exponentielle Glätte sind verfügbar 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Wynia Volume Profil WVP. Dieser Indikator wurde von Fred Wynia entwickelt und nutzt eine Zick-Zack-Funktion, um den Preis zu filtern und vergleicht dann das Volumen in den Schwankungen im Vergleich zu den Schwankungen Wert ist das Verhältnis der Lautstärke in den Aufwärtsschwankungen zum Volumen in den Abwärtsschwankungen oder umgekehrt Dieser Indikator ist nützlich für die Erkennung von Rallyes oder lehnt diesen Port nicht ausreichend zurück, um fortzufahren. Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Volumen Indikatoren - Oszillatoren. Konvertieren von Volumenindikatoren in Oszillatorform erhöht den Fokus auf die kurzfristige Situation und nicht die Trendanalyse, die bei den Standardversionen häufiger vorkommt. Divergenzen sind hier wichtiger als auch Warnungen, die bei der Markierung der oberen Bollinger Band erzeugt wurden Der Indikator ist unter Null oder umgekehrt Für viele dieser Indikatoren kann die einfache Leitlinie von bullish über Null und bearish unter Null sehr nützlich sein. Accumulation-Distribution AD ist die geschlossene Form der Akkumulationsverteilung AD AD wird berechnet, indem man die n - Periode Summe von AD und dividiert durch die n-Periode Summe des Volumens das Ergebnis ist eine normalisierte AD, die jetzt vergleichbar ist von Ausgabe zu Ausgabe 20 ist die Standardperiode Eine zweite Periode kann zum Vergleich aufgezeichnet werden 2011 Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte Reserviert. Intraday Intensity II. Intraday Intensity II ist die geschlossene Form der Intraday Intensity II II wird berechnet, indem man die n-Periode Summe von II und dividiert durch die n-Periode Summe des Volumens das Ergebnis ist ein normalisiertes II, das jetzt vergleichbar ist Ausgabe auf Ausgabe 21 ist die Standardperiode Eine zweite Periode kann zum Vergleich gezeichnet werden In einigen Programmen ist dieser Indikator als Geldfluss oder Geldfluss bekannt. Bollinger Capital Management, Inc Alle Rechte vorbehalten. Sponsored Volume SV. Sponsored Volume SV ist das geschlossene Form des Sponsored Volume SV SV wird berechnet, indem man die n-Periode Summe von SV und dividiert durch die n-Periode Summe des Volumens das Ergebnis ist eine normalisierte SV, die jetzt vergleichbar ist von Ausgabe zu Ausgabe 21 ist die Standard-Periode Eine zweite Periode kann be plotted for comparison.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Interday Accumulation IA. Interday Accumulation IA is the closed form of Interday Accumulation IA IA is calculated by taking the n - period sum of IA and dividing by the n-period sum of volume the result is a normalized IA that is comparable from issue to issue 20 is the default period A second period can be plotted for comparison.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Money Flow Index MFI. Money Flow Index MFI compares volume on up periods to volume on down periods in a manner similar to Relative Strength Index The typical price, high low close 3, is used to separate up periods from down The periods are averaged and a ratio of up to down is taken You may specify the number of periods used in the calculation 14 is the default period A second period can be plotted for comparison.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Volume-Weighted Moving Average Convergence Divergence VWMACD. VWMACD was created by Buff Domeier and uses the same calculation as MACD, but volume-weighted averages are used instead of exponential averages The periods used are 12, 26, 9 signal Treat exactly as you would MACD.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Volume Oscillator VO. This indicator considers nothing but volume It is the difference between a short moving average of volume and a longer one It is used to confirm volume patterns in relation to price patterns For instance, it can be used to assess whether there is sufficient volume to support a rally or a decline You may specify the number of periods used in the averages 10 and 20 are the defaults.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Volume Price Confirmation Indicator VPCI. VPCI is Buff Dormeier s effort to codify the old technical analysis concept of price - volume confirmation in a technical indicator VPCI won the Dow Award in 2007 You can read the paper complete with examples of usage here There are four price volume confirmation possibilities that this indicator encompasses Rising price and volume, strong demand, bullish Falling price and volume, weak supply, bullish Rising price and falling volume, weak demand, bearish Falling price and rising volume, strong supply, bearish.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Trend Identification - Moving Average. Departure Chart DC. The Departure Chart is one of the oldest technical studies It measures the difference between two moving averages of price, one short and one long Its primary use is as a trend identification tool, but it may be employed to identify overbought and oversold conditions as well 10 and 20 are the default periods .2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Moving Average Convergence Divergence MACD. Gerald Appel created MACD, a departure chart with an additional average added that acts as a signal line The MACD line itself is the difference between a short-period and a long-period exponential average The signal line is a n-period exponential average of the MACD line The default periods for the short, long and exponential average are 12, 26, and 9, respectively MACD Histogram is the difference between the MACD line and the signal and is used as an early alert system for changes in trend.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Relative Strengthparative Relative Strength. Relative strength compares two price series over time by taking a ratio of one to the other An RS line is most often used to compare the performance of a stock to the market or its industry group A rising RS line indicates out-performance, while a falling RS line indicates under-performance For example, IBM SPY shows the performance of IBM versus the SP 500 Index ETF.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Trending versus Trading Range. Directional Movement Index DMI. Created by Wells Wilder, these indicators parse the price structure into the positive and negative components, DMI and DMI-, which many use for buy and sell signals However, the most interesting feature is a derivative of the DMI indices called Average Directional Movement Index, ADX ADX indicates whether the data is trending or not Values above 18 indicate trending markets while values below 18 are associated with trading-range markets The direction of the line is also important, rising equals increasing trend strength and falling, decreasing You may select the look-back period 14- and 18-day calculation periods are quite common.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Vertical Horizontal Filter VHF. Tushar Chande s trend analysis tool compares the distance traveled within a range to the range itself In a perfectly trending market the distance traveled and the range will be the same The formula is range distance As it takes ever more travel to cover the range, the value of VHF falls A 14-day period is the default.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Choppiness Index CI. Choppiness Index, developed by EW Dreiss, uses chaos principles to measure choppiness or directionality of the market, whether prices are trending, or if we are in a consolidation period The core idea is to compare the combined length of all the bars in a range the ink with the periodic range Low values below 38 indicate trending markets up or down and high values above 62 indicate significant consolidations in price.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Aroon Indicator AR. Aroon was developed by Tushar Chande and is designed to identify direction and magnitude of a trend Aroon consists of 3 lines Aroon Up, line above 70 indicates an up trend Aroon Down, line above 70 indicates a down trend and Aroon Oscillator, line near zero indicates a consolidation phase no trend The idea is to count the number of days since the high of the range this is the up line and the low of the range this is the down line , another simple concept that can produce surprisingly deep market insight.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. The Range Indicator TRI. Published by Jack L Weinberg in the June 1995 issue of Technical Analysis of Stocks 2011 Bollinger Capital Management , Inc All rights reserved. Momentum - Simple. Momentum is the point change of price over a specified time period and may be the most elemental indicator in the technician s tool chest Futures traders are said to prefer MTM over Rate of Change, which depicts the percent change, as it models their profit and loss better The second period is for an exponential moving average of MTM 12 is the default period for MTM and 10 is the default period for the smoothing, though you may want to try three.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Rate of Change ROC. Rate of Change is the percent difference of price over a specified period Stock traders are said to prefer ROC over Momentum as it is directly comparable from issue to issue and time to time The second period is for an exponential average smoothing of ROC 12 is the default period for ROC and 10 is the default period for the smoothing, though you may want to try three.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Momentum - Up versus Down. Chande Momentum Oscillator CMO. CMO is Tushar Chande s attempt to capture pure momentum The idea is to separately sum up and down momentum over a given period and compare them with a normalized ratio You may specify the look-back period 14 is the default.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Relative Momentum Index RMI. This is Roger Altman s momentum variation on Welles Wilder s Relative Strength Index, RSI Instead of accumulating price changes, RMI accumulates changes in momentum Over 70 is considered overbought and under 30 is oversold The first parameter is the days for calculating momentum, the default is 4 The second parameter is the time frame, the default is 14 NOTE RMI RSI when time frame is the same and RMI momentum set to 1.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Relative Strength Index RSI. Welles Wilder s Relative Strength Index, RSI, is a classic technical-analysis tool that compares strength on up days to weakness on down days The fixed values of 70 overbought and 30 oversold are most often used as signal levels However, in a bullish environment 80 and 40 may be better suited and 60 and 20 are often used in bear markets Many analysts use the swings of RSI through various levels to define bull and bear markets.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Normalized Relative Strength Index NRSI. See RSI Plotting 50-day, 2 1 standard deviation Bollinger Bands on RSI allows the analyst to dispense with fixed levels and focus on indicator action The upper band serves the same role as RSI 70 overbought and the lower band serves the same role as RSI 30 oversold Here we go one step further and create a Normalized RSI by plotting b of RSI using 50-day Bollinger Bands The formula is. Normalized RSI RSI LowerBB RSI upperBB RSI minus lowerBB RSI. So now 1 0 serves as overbought and 0 0 serves as oversold.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Stochastic RSI is the result of a marriage of two indicators, Stochastics and the Relative Strength Index Interpretation is simpler and clearer than for RSI alone The general rules are the same as for RSI, Stochastics or any other over-bought over-sold index Divergence analysis is particularity useful Mathematically Stochastic RSI is an n-period Stochastic of an m-period RSI The defaults for n and m are usually 14 Please see Normalized RSI for our version of this approach in which RSI is normalized with Bollinger Bands Stochastic RSI was written by Tushar Chande.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Qstick is a moving average of the bodies of Japanese candlesticks, the relationship between the open and the close Qstick is negative when the closes have been less than the opens on average and positive when the closes have been greater than the opens an average Thus it is a look at the internal trend of the price structure 5-10 day periods are most common Qstick is distantly related to Accumulation - Distribution.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Ultimate Oscillator UO. This is Larry Williams weighted momentum oscillator The Ultimate Oscillator is a combination of three different individual oscillators of varying time frames This is usually the smoothest of our momentum tools You may specify the time frames for the three underlying oscillators 5, 10, and 20 are the defaults.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Range Tools. Stochastics k, d. This is George Lane s Stochastics, an indicator of the position of current price relative to the price range of the past n-periods. Calculation k last price lowest low, n highest high, n lowest low, n 100 d n-period sma of k. The first input sets the look-back period for lowest low and highest high, the second input sets the length of the average s The fast Stochastic presents k and an average of k The slow Stochastic presentation drops the raw calculation and adds a second smoothing. Usage Signal d line is generally used as the signal line Overbought Oversold Above 80 means the current price is near the top of its n-day high-low range and below 20 means it s near the bottom of the range Values above 80 are considered overbought and values below 20 as oversold Prices may persist at these levels, so pattern recognition is employed to identify trading opportunities Divergence Bullish Reversal - price is trending down, Stochastic is bottoming and turning up Bearish Reversal - price is trending up, Stochastic is peaking and turning down.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Stochastic Impulse SI. Stochastic Impulse is a exclusive indicator It is a variation on BBImpulse that depicts the changes in Stochastics rather than the changes in b Another way of saying this is that BBImpulse measures impulse strength in relation to the Bollinger Bands and Stochastic Impulse measures impulse strength in relation to range See BBImpulse.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. This is a variation on Stochastics that some prefer R depicts where you are in the range of the past n-days without smoothing Note that the scale is inverted from that for Stochastics A 10- or 20-day period is a good starting place for stocks.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Average True Range ATR. The True Range of an issue for a given period is the high minus the low plus any gap in price that formed between sessions It is the range as it might have been had trading continued for 24 hours Average True Range is an n-period average of True Range This is a basic volatility tool that is often used in trading systems, position sizing and the setting of stops such as Chandelier stops.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Deviation from Average DFA. Deviation from Average is the most basic overbought oversold tool It expresses how far prices have deviated from the mean as measured by an n-period average The actual value is the percent deviation from the average A 50-period average is the default, though 10- and 20-period averages are commonly used as well.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reservedmodity Channel Index CCI. CCI is an overbought oversold tool that uses volatility as its gauge and an old scaling convention derived from its commodity-futures-market heritage 20 periods is the default See BBIndex for a modern version of this indicator.2011 Bollinger Capital Management , Inc All rights reserved. Alphier Indicators. The late Jim Alphier passed away unexpectedly in 1990 He was a portfolio manager, market historian and a master technician that took most of his knowledge with him to the grave Fortunately all was not lost and I was able to learn three of Jim s indicators from Fred Wynia Expectations, Psychology and Conviction We feel that these three are amongst his most important contributions and we are confident that these versions are reasonably true to his conceptions See Sponsored Volume in the volume indicators section for a rare Alphier contribution to volume analysis. Alphier Psychology AP. This is a short-term component of the Expectations curve that is more sensitive than Expectations It is shorter-term in outlook and can be used on its own or to help anticipate changes in the Expectations curve .2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Alphier Expectations AE. The Expectations curve is a supply-demand calculation along the lines of Accumulation-Distribution or Intraday Intensity It is executed with Jim s unique flair and there isn t really anything else in technical analysis quite like it Use it as you would any other supply-demand tool - volume is not a factor - or follow the rules we have implemented on the chart. Expectation Chart rules.40 and 160 delimit the oversold and overbought zones. Alerts are Sell Alerts Green plus signs are Buy Alerts Alerts are precursors to Signals They can act as signals for aggressive investors. S are Regular Sell Signals B are Regular Buy Signals. M are Major Shift Sell Signals W are Major Shift Buy Signals. Red asterisks are Reversal Sell Signals Green number signs are Reversal Buy Signals Following a Major Shift Signal, the first opposite Regular Signal is ignored. Red R are 200 Sell Rules 2nd consecutive Expectation above 200 Green R are 0 Buy Rules 2nd consecutive Expectation less than 0.2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Alphier Conviction AC. This is a classic divergence indicator, implemented as only Jim might have it works by providing a comparison of the counts of plus and minus days versus the actual gains recorded Classic divergence analysis is at its best here. 2011 Bollinger Capital Management, Inc All rights reserved. Bollinger Bands forex trading strategy with fractals. This trading strategy has been developed by Bollinger Bands and Fractal indicator These are basic mt4 trading indicators In this trading system, you can get reversal signal by Bollinger Bands and confirmation from Fractal It is easy to find trading set-up from this trading strategy You can use this system for scalping purpose Winning ratio of this trading system is impressive. How to get buy signal Buy signal will come from lower Bollinger Bands This lower band indicates oversold condition of the market So when market touches lower Bollinger Bands then you need to wait for confirmation from fractals When any rejection type candle or any bearish candle formed on that level and fractals appears below that candle, then you will get buy signal confirmation. How to get Sell signal Sell signal will come from higher Bollinger Bands This higher bands is considered as overbought area of the market When price touches higher Bollinger Bands then you need to wait for sell confirmation from fractals When any rejection pin bar type candle or any bearish candle formed on that overbought area, and fractals appear above the candle, then you will get sell signal confirmation. Time frame H1, H4, Daily For scalping purpose you can this strategy on shorter time frame. Currency pairs All pairs. Take profit and Stop loss Take profit will depend on time frame For scalping, you can set 20-30 pips take profit For higher time frame, you can set 60-100 pips take profit When market comes to middle band, then you can take half profit from your trade You need to close your buy trade when price touches higher Bollinger Bands Similarly, you need to close your sell entry when market price touches lower Bollinger Bands You have to set stop loss above fractals for sell entry Similarly, you need to set stop loss below fractals like as above image. Risk warning This strategy is suitable for comparatively less volatile pairs So you need to avoid this strategy on the news time You should follow money management theory You can take 1-2 risk for every trade for following this Bollinger Bands and Fractals strategy After practice this trading strategy on demo account, you can use this on your live account. Submit Your Comments.
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